Uji Autokorelasi

Oleh : Hendry

Tentang Uji Autokorelasi

Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. Hal ini karena observasi-observasi pada data timeserie mengukuti urutan alamiah antarwaktu sehingga observasi-observasi secara berturut-turut mengandung interkorelasi, khususnya jika rentang waktu diantara observasi yang berurutan adalah rentang waktu yang pendek, seperti hari, minggi atau bulan. Gujarati (2012)

Istilah autokorelasi adalah korelasi di antara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain.

Konsekuensi Autokorelasi pada Regresi OLS

Menurut Gujarati (2012), keberadaan autokorelasi pada OLS memiliki konsekuensi antara lain : estimasi OL masih linier dan tidak bias, serta konsisten dan secara asumtotis terdistribusi secara normal, namun estimator-estrimator tersebut tidak lagi efisien (memiliki varian terkecil).

Widarjono (2009) melanjutkan, jika varian tidak minimum, maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi dipercaya kebenarannya. Selanjutnya, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.

Pengujian Autokorelasi

Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji autokorelasi antara lain Durbin-Watson Test, Langrange Mulplier (LM Test), dan Metode Breusch-Godfrey.

Referensi :

Gujarati dan Porter. (2012). Dasar_Dasar Ekonometrika. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.

Agus WIdarjono. (2009). Ekonometrika, pengantar dan aplikasi. Yogyakarta : Ekonisia

 

Posted on May 4, 2012, in ASUMSI KLASIK. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: